2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库含答案【培优】.docxVIP

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库 第一部分 单选题(300题) 1、（2018年真题）如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变，当相关系数为（　　　）时，风险分散效果较好。A.正B.负C.零D.不确定【答案】：B 2、 在风险管理实践中,商业银行通常将法律风险管理归属于（　　）管理范畴。A.声誉风险B.操作风险C.信用风险D.战略风险【答案】：B 3、“保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施”属于日常国别风险信息监测应遵循的（ ）原则。A.完整性B.独立性C.及时性D.重要性【答案】：C 4、关于商业银行使用内部模型计量新增风险资本的要求，下列说法正确的是（ ）。A.1年持有期内风险水平恒定B.持有期为10个营业日C.至少每2个月更新一次数据D.置信水平采用97％的单尾置信区间【答案】：A 5、 广义上讲，银行机构的市场准入包括三个方面，其中不包括（　　）。A.机构准入B.业务准入C.产品准入D.高级管理人员准入【答案】：C 6、（2018年真题）在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量金融资产的价格对（　　　）因素的敏感度。A.股票价格B.汇率C.商品价格D.利率【答案】：D 7、下列指标计算公式中，错误的是()。A.不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)／各项贷款余额×100％B.不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)／贷款余额×100％C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％D.预期损失率=预期损失／资产风险暴露×100％【答案】：B 8、（　　）对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。A.监事会B.董事会C.内部审计部门D.高级经理【答案】：A 9、 （??） 是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本， 它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】：B 10、经县级以上人民政府依法批准，符合以划拨方式取得的建设用地有（　　）。A.某市文化局办公用地B.住宅小区用地及配套绿地C.城市污水处理场用地D.军事用地E.油(气、水)井场及作业配套设施用地【答案】：A 11、（2018年真题）有关集团客户的信用风险，下列说法中错误的是（　　　）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.系统性风险较高D.风险监控难度较小【答案】：D 12、下列选项中，属于信用风险限额的是（　　）。A.止损限额B.存贷比C.行业限额D.千人发案率【答案】：C 13、假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期议，则A和B之间可以（）。A.银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行AB.银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行AC.银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行AD.银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A【答案】：D 14、下列选项中，不属于银行监管的方法的是()。A.监督检查B.市场退出C.资本监管D.市场准入?【答案】：B 15、某商业银行新规定了风险限额管理办法，对于出现超限额情况时具体处理流程做了规定，其中最不恰当的是( )。A.不论是否在权限内，风险管理部门均应当向行领导请示B.风险管理部门应当对超限额处置的实际效果定期进行返回检验C.业务部门应当及时向风险管理部门反馈D.风险管理部门应当根据事先制定的缓释措施进行处理【答案】：A 16、（）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。A.埃格蒙特集团B.反洗钱金融行动特别工作组C.沃尔夫斯堡集团D.亚太反洗钱集团【答案】：B 17、在法人客户评级模型中，（　　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Ahman的Z记分模型B.Risk Calc模型C.Credit Monitor模型D.死亡率模型【答案】：C 18、假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空 头20、美元空头180。如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是（　　　）。A.100B.2