多元线性回归分析的证明和推导.pdfVIP

2 O 计量经济学 1.1 古典线性回归模型 本节说明古典线性回归模型的假定。模型探讨特定变量(因变量，回归因变量或左变 量 与其他变量 （回归量，解释变量，自变量或右变量）的关系。假定我们观测到上述这些 变量的n 组值，y 表示第i次因变量的观测值，(xa，x,2，…，xK 表示K 个回归量的第i 次观测值。样本或数据是 〃组观测值的集合。 (除实验经济学外 经济数据不可能通过实验产生，自变量和因变量都必须理解成随 机变量的实现值。模型是制约因变量与自变量的联合分布的集合。换言之，模型是满足 假定条件的联合分布。古典回归模型是满足下列假定1. 1至假定1. 4 的联合分布的集 合。 1 . 1 . 1 线性假定 首先，假设回归量与因变量的联系是线性关系。 假定 1.1(线性） yi=Pia ：n+P2Xi2~if-Ac^iK+ei G = l ，2 ，… ，w) (1.1.1) AG=l ，2 ，一，《)是未知待估参数,e,是无法观测的满足一定限制条件的误差项。 涉及回归量的右边部分AX,1+^.2^+ …+/?(^ 1^称为回归函数或回归。系数A 称为 回归系