基于有限元方法的期权定价模型.docxVIP

摘要 随着世界经济的不断发展，金融市场已经成为各个国家发展经济不可或缺的一部分。因此，与之相关的股票、债券、期权、期货等金融产品也逐渐成为人们越来越熟悉、越来越重要的资产。期权这种金融产品所拥有的特殊的非线性损益结构，是将其与债权、 股票等投资工具区别开来的主要特征。正是这种特殊结构，使投资者可以通过组合不同期权与其他投资工具，构造出符合自身投资 风险收益意愿的 组合。因此，期权在 风险管理、 组合投资方面具有明显的优势，被广泛应用于套保策略。于是，对这些资产，尤其是期权的创新形式和对其定价的研究也就越来越成为无论是学者还是普通投资者关注的焦点。 期权主要分为路径依赖型和