基于ARCH模型族的中国沿海煤炭运价波动性研究的开题报告.docx

基于ARCH模型族的中国沿海煤炭运价波动性研究的开题报告 一、选题背景及意义 中国煤炭运价是国民经济中最重要的组成部分之一，而煤炭运价的波动性对中国经济的稳定发展有着重要的影响。近年来，随着中国煤炭需求量的增加和国内供给的不足，煤炭价格波动非常剧烈。因此，研究中国沿海煤炭运价的波动性成为了一项非常重要的课题。 ARCH模型族（自回归条件异方差模型）是用于估计金融和经济时间序列波动性的一类模型。与传统的线性回归方法不同，ARCH模型族考虑到了数据本身的波动性，可以更好地描述、预测时间序列数据。因此，本文将基于ARCH模型族，对中国沿海煤炭运价的波动性进行研究，具有重要意义。 二、研究内容和方法 本文将采用ARCH模型族来研究中国沿海煤炭运价的波动性，并考虑到现有研究的不足，对模型进行优化。具体研究内容包括以下几个方面： 1. 数据处理：采用ARIMA模型对数据进行平稳化处理，排除因不平稳而造成的自相关和相关性。 2. ARCH模型族：介绍ARCH模型族的基本原理和模型形式，重点研究GARCH模型和EGARCH模型，并分别对其进行理论分析。 3. 模型配置和预测：通过对煤炭运价历史数据的拟合，使用不同的ARCH模型族对其进行模型配置，对历史数据进行回测，并对未来的煤炭运价进行预测。 4. 模型优化：根据实验结果和经验，对模型进行优化，以提高其预测精度和可靠性。 三、预期成果 1. 对中国沿海煤炭运价的波动性进行深入研究，从理论上解释波动背后的原因。 2. 基于ARCH模型族，对中国沿海煤炭运价波动性进行建模，并进行预测。 3. 优化模型，提高预测的准确性和实用性。 4. 对煤炭市场的相关决策提供参考和支持。 四、可行性分析 1. 数据来源稳定：本文选取的数据来源于中国国家统计局，数据获取和处理较为稳定可行。 2. 研究方法可行：基于ARCH模型族的研究方法已被广泛应用于经济学和金融学领域，并取得了许多成果。因此，本文的研究方法是可行的。 3. 资源可行：本文所需的研究资源包括计算机、软件、文献资料等，都具有较高的可行性。 五、进度计划 第一阶段：对中国沿海煤炭运价历史数据进行处理，调研相关文献，制定研究方向和思路。 第二阶段：研究ARCH模型族的基本原理和形式，重点讲解GARCH和EGARCH模型，并进行理论分析。 第三阶段：对煤炭运价历史数据进行模型拟合和配置，利用ARCH模型族进行时序数据的建模和预测，并进行回测。 第四阶段：优化模型参数，提高预测精度和可靠性，并得出初步的研究结论。 第五阶段：撰写论文，进行反复修改和完善，并进行论文答辩。 预计完成时间表： 第一阶段：2022年7月 ~ 2022年9月 第二阶段：2022年10月 ~ 2022年11月 第三阶段：2022年12月 ~ 2023年2月 第四阶段：2023年3月 ~ 2023年4月 第五阶段：2023年5月 ~ 2023年6月 六、参考文献 1. Fan, J. (2017). ARCH模型及其应用. 清华大学出版社. 2. Ding, X., Lv, Z. (2019). 基于收益差异的中国煤炭市场风险研究——基于Garch模型的实证分析. 经济研究导刊, (33), 141-142. 3. Wei, M. (2017). ARCH类模型在股指期货波动率预测中的应用. 西南财经大学.