扩展的欧式期权定价模型研究的开题报告.docxVIP

扩展的欧式期权定价模型研究的开题报告 1. 研究背景 欧式期权是一种金融衍生品，它允许持有人在未来某一特定时间点以特定价格买入或卖出某资产。欧式期权的定价关键是确定期权的内在价值及时间价值。而在实际市场交易中，有一些期权合约是带有特殊条件的，如股息分红、多空期权等，这些合约被称为扩展的欧式期权。 扩展的欧式期权对传统欧式期权的定价模型提出了挑战，因为这些条件会对期权价格产生影响。因此，研究如何准确地定价扩展的欧式期权是非常重要的。 2. 研究目的 本研究旨在研究扩展的欧式期权，包括股息分红、多空期权等情形下的定价模型，并使用实证数据进行模型验证。 3. 研究内容 本研究主要包括以下内容： （1）扩展的欧式期权定义及现有定价模型的简要介绍。 （2）股息分红情形下的期权定价模型研究，探讨股息分红对期权价格的影响，提出改进的定价模型。 （3）多空期权情形下的期权定价模型研究，探讨多空期权对期权价格的影响，提出改进的定价模型。 （4）使用实证数据验证改进的定价模型的准确性，并与已有的定价模型进行比较分析。 4. 研究方法 本研究将采用数学建模方法，通过分析扩展的欧式期权的特殊条件，构建适用于股息分红、多空期权等情形下的期权定价模型，并通过实证数据验证模型的准确性。 5. 预期成果 本研究将提出适用于扩展的欧式期权的定价模型，并使用实验数据验证模型的准确性。预计研究结果将对金融市场定价和风险管理等方面具有重要指导意义。