多元时间序列分析.pptVIP

第一页，共二十二页，2022年，8月28日 第一节 多元平稳时间序列建模 1976年，Box和Jenkins采用带输入变量的ARIMA模型为平稳多元序列建模。 构造思想：假设输出变量序列（因变量序列）{ }和输入变量序列（自变量序列）{ }，{ }，…，{ }均平稳，首先构建输出序列和输入序列的回归模型，如果有必要，使用ARMA模型继续提取残差序列{ }中的相关信息。 模型形为 第二页，共二十二页，2022年，8月28日 例1 在天然气炉中，输入的是天然气，输出的是CO2，CO2的输出浓度与天然气的输入速率有关。现在以中心化后的天然气输入速率为输入序列，建立CO2的输出百分浓度模型。 时序图及样本自相关图直观显示输入序列和输出序列均平稳 第三页，共二十二页，2022年，8月28日 第四页，共二十二页，2022年，8月28日 不考虑输入序列和输出序列之间的关系，将它们分别作为一元时间序列进行分析 天然气输入速率序列 模型为： CO2的输出浓度序列 为AR(1，2，4)疏系数模型： 第五页，共二十二页，2022年，8月28日 考虑到输出CO2浓度和输入天然气速率之间的密切关系，将输入天然气速率作为自变量考虑进输出序列的模型中，进一步研究二者之间的关系。 滞后k期协方差函数定义为 滞后k期协相关系数为 第六页，共二十二页，2022