基于极值理论和Copula函数的中国基金市场投资组合VaR研究的开题报告.docxVIP

基于极值理论和Copula函数的中国基金市场投资组合VaR研究的开题报告 1. 研究背景： 随着中国基金市场的日益成熟，投资组合的风险管理越来越受到关注。VaR是衡量投资组合风险的常用方法。目前，大多数基金公司使用历史模拟法或蒙特卡洛模拟法来计算VaR。然而，这些方法都存在局限性，如难以考虑极端事件的影响、对变量之间的依赖关系考虑不足等。因此，本研究希望通过使用极值理论和Copula函数来计算中国基金市场投资组合的VaR，以提高风险管理能力。 2. 研究目的： 本研究旨在： (1) 探究使用极值理论和Copula函数计算中国基金市场投资组合VaR的有效性和可行性； (2) 比较不同方法计算VaR的结果，分析其差异及原因； (3) 分析投资组合风险的来源及其影响因素。 3. 研究内容： (1) 极值理论和Copula函数的基本概念及原理； (2) 使用极值理论和Copula函数计算中国基金市场投资组合VaR的方法和步骤，包括数据处理、参数估计等； (3) 比较不同方法计算VaR的结果，分析其差异及原因； (4) 分析投资组合风险的来源及其影响因素，如市场因素、行业因素、公司因素等； (5) 提出有效的投资组合风险管理方法和策略。 4. 研究方法： 本研究将使用极值理论和Copula函数来计算中国基金市场投资组合VaR。具体步骤包括： (1) 收集基金市场数据，包括股票、债券、基金等资