Eviews软件中有关ARIMA模型的介绍.pdfVIP

ARIMA Theory （求和自回归移动平均模型理论） 求和自回归移动平均模型是简单 AR( 自回归)模型的推广，它用三种工具来模拟扰动项 中的序列相关性。 第一个工具是运用自回归或AR 项。上面介绍的AR(1)模型仅运用了一阶项，但是，总 的来说，可以用更多的、高阶AR 项。每一个AR 项对应于无条件残差的预测方程中使用的 残差滞后值。一个p 阶自回归模型，AR(p)形式如下：     (20.14) u  u  u .