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量化研究报告:深度学习期货择时模型优化及应用
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中信期货研究|量化研究报告
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报告要点订单簿一定程度上,既能反映市场的微观结构,又能为投资者对未来价格变动预 测提供信息基础,本篇报告在基于上篇报告 CNN+LSTM
报告要点
订单簿一定程度上,既能反映市场的微观结构,又能为投资者对未来价格变动预 测提供信息基础,本篇报告在基于上篇报告 CNN+LSTM 模型,进一步应用 Seq2Seq 以 及 Transformer 模型对标的数据进行单步以及多步预测。平均未来 20-30
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