（概率论与数理统计） 随机变量函数的分布.pptVIP

* 随机变量函数的分布 一、离散型随机变量函数的分布 二、连续型随机变量函数的分布 在加工机件时,只能测得工件的直径 然而我们关心的是工件的截面面积 如果知道 的分布，问如何求 的分布? 在某电路中，电流 是一个 当电流通过一个 的电阻时，问在该电阻上消耗的功率是多少? 一般地，若 是 是一个函数, 则 也是 问怎样求 的分布 例1 已知X的概率分布为  X -1 0 1 2 5 P 0.3 0.1 0.2 0.15 0.25求 1）Y=2X+1 ；2）Y=X2 的概率分布。 解 1）Y -1 1 3 5 11 P 0.3 0.1 0.2 0.15 0.25 2） Y 0 1 4 25 P 0.1 0.3+0.2 0.15 0.25 一 、离散型随机变量函数的分布 若X是离散型的，则Y=g（X）也是离散型随机变量，且它的取值为yk=g（xk），其分布可以直接由X的分布求得。 一般地: 1）若yk的值全不相同，则P{Y= yk}=P{X= xk}。 则 Y y1 y2 … y k … P p1 p 2 … pk … 即 若X的概率分布为 X x1 x2 … x k … P p1 p 2 … pk … 2）若yk中有相同的情形，则应把那些相同的值加以合并，再根据加法定理把对应的概率pk相加。 则 FY（y）= P{Y≤y}=P{2X+8≤y} 二 、连续型随机变量函数的分布 例2.设随机变量X具有密度 所以 于是 Y的分布函数为FY(y), 解： 设X 的分布函数为FX(x), 求随机变量 的概率密度。 Y的概率密度为fY(y)。 分布函数法 1.分布函数法 一般地，若已知X的概率密度为 fX(x),求其函数Y=g(X)的概率密度 fY(y)分两个步骤： 10 根据分布函数的定义求Y的分布函数FY(y)； 20 由 fY(y) = ，求出 fY (y)。 例3.设随机变量X的概率密度为fX(x)，求线性函数Y=aX+b(a,b是常数，且a≠0)的概率密度fY(y)。 解: FY(y)= fY(y)=F’Y(y)= ， a＜0 ， a＞0 ，a＜0 ， a＞0 = 例4. 设随机变量 X 具有概率密度fX(x)，求函数 Y = X2 的概率密度。 解:记 Y 的分布函数 FY (y)，由y = x2，则y∈[0，+∞） 当y≥0时， 当 y0时，FY (y)=0， 于是Y的概率密度为： 定理 设连续型随机变量X具有概率密度fX(x) ，-∞＜x＜∞, 又设函数y=g(x)处处可导且恒有g’(x)0(或恒有g’(x)0),则 Y=g(X)是连续型随机变量，其概率密度为 2. 公式法 其中α=Min[g(-∞),g(+∞)],β= Max[g(-∞),g(+∞)],h(y)是g(x) 的反函数。 例5. 设X～U(-π/2,π/2)，求Y= sinX的概率密度。 解: X的概率密度为 由于y=sinx在(-π/2,π/2)内处处可导且sin’x0,则Y= sinX是连续型随机变量，其概率密度为 *