大二等第四章第三节协方差与相关系数.pdfVIP

一、协方差 1.定义 任意两个随机变量X 和Y的协方差, 记为Cov(X ,Y), 定义为 Cov(X,Y)=E {[ X-E(X)][Y-E(Y) ]} 2.简单性质 ⑴ Cov(X ,Y)= Cov(Y,X) ⑵ Cov(aX,bY) = ab Cov(X ,Y) a,b是常数 ⑶ Cov(X +X ,Y)= Cov(X ,Y) + Cov(X ,Y) 1 2