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专业
数学与应用数学
班级学号
?
姓名
?
成绩
?
实验地点
基础楼206
实验数据： （以附录的形式放在报告后面）
实验项目
名 称
自回归模型
指导
教师
?
一、实验目的与要求
1、掌握滞后模型的基本概念，有限分布滞后模型及其估计；
2、理解库伊克（Koyck）模型，自适应预期模型，局部调整模型的概念；
3、掌握自回归模型的估计方法。
二、实验内容
1. 有限项分布滞后模型的估计；
2.自回归模型的估计与检验。
三、实验具体步骤
1、创建文件并导入数据
2.有限项滞后变量模型
（1）确定滞后长度
由上图可看出，滞后长度应为2。
（2）采用经验加权法确定权数，构建新的序列
作y与w的一元线性回归
其中DW=0.54705，对于n=16，一个解释变量，在给定5%的显著性水平下，查DW统计表得，
，DW
，故模型存在一阶正自相关。
3.部分调整模型的估计与检验
（1）作y对x的一元回归
使用最小二乘法，回归结果如下：
由DW值可看出，该模型的随机误差项存在序列相关性。
（2）建立部分调整模型
使用最小二乘法估计，回归结果如下：
由回归结果可知，DW=2.0953，
=0.119107，n=17，
，去显著性水平
=0.05，查正态分布表得临界值
,因为|h|
,故模型的随机误差项不存在一阶自相关。
最后得到长期货币流通需求模型的估计式为：
估计结果表明，居民储蓄存款额对总过货币流通量的影响，短期为0.039909，长期为0.20199，即居民储蓄存款每增加一亿元，短期货币流通量将增加0.039909亿元，长期货币流通量将增加0.20199亿元。
附录：（实验数据）
我国各年末货币流通量和城乡居民储蓄存款额 单位：亿元
年份
居民储蓄存款额x
货币流通量y
1990
7119.8
2644.4
1991
9241.6
3177.8
1992
11759.4
4336
1993
15203.5
5864.7
1994
21518.8
7288.6
1995
29662.3
7885.3
1996
38520.8
8802
1997
46279.8
10177.6
1998
53407.5
11204.2
1999
59621.8
13455.5
2000
64332.4
14652.7
2001
73762.4
15688.8
2002
86910.6
17278
2003
103617.3
19746
2004
119555.4
21468.3
2005
141051
24031.7
2006
161587.3
27072.6
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