随机过程习题答案.docxVIP

PAGE PAGE 1 习题 2 随机过程部分习题答案 设随机过程 X (t) ? Vt ? b, t ? (0,??), b 为常数，V ~ N (0,1) ，求 X (t) 的一维概率密度、均 值和相关函数。 解 因V ~ N (0,1) ，所以EV ? 0, DV ? 1， X (t) ? Vt ? b 也服从正态分布， E[ X (t)] ? E[Vt ? b] ? tEV ? b ? b D[ X (t)] ? D[Vt ? b] ? t 2 DV ? t 2 所以 X (t) ~ N (b, t 2 ) ， X (t) 的一维概率密度为 f (x;t) ? 均值函数相关函数  ( x?b)2 2? t?1e 2t 2 , x ? (??,??) ， t ? (0, 2? t ? 1 m (t) ? E[ X (t)] ? b X R (s, t) ? E[ X (s) X (t)] ? E[(Vs ? b)(Vt ? b)] X ? E[stV 2 ? bsV ? btV ? b 2 ] ? st ? b 2 设随机变量 Y 具有概率密度密度及 EX (t), R (t , t )。 X 1 2  f ( y) ，令X (t) ? e ?Yt ， t ? 0,Y ? 0 ，求随机过程X (t) 的一维概率 解 对于任意t ? 0 ， X (t) ? e ?Yt 是随机变量 Y 的函数是随机变量，根据随机变量函数的分布的求法， F (x; t) ? P{X (t) ? x} ? P{e ?Y t ? x} ? P{?Yt ? ln x} ? P{Y ? ? ln x} ? 1 ? P{Y ? ? ln x} ? 1 ? F  (? ln x ) t t Y t 对 x 求导得 X (t) 的一维概率密度 ln x 1 f (x;t) ? f Y (? ) t xt ， t ? 0 11均值函数相关函数 1 1 m (t) ? E[ X (t)] ? E[e?Y t ] ? ? ?? e? yt f ( y)dy X 0 R (t , t X 1 2 ) ? E[ X (t 1 ) X (t 2 )] ? E[e?Y t e?Y t2 ] ? E[e?Y (t ?t2 ) ] ? ??? e? y (t ?t 120 1 2 ) f ( y)dy 若从t ? 0 1 开始每隔 2 秒抛掷一枚均匀的硬币做实验，定义随机过程 X (t) ? ?cos(? t), t时刻抛得正面 ??2t, ? t时刻抛得反面 试求：（1） X (t) 的一维分布函数 1 F ( , x)和F (1, x) ； 2 X (t) 的二维分布函数 1 F ( ,1; x , x ) ； 2 1 2 X (t) 的均值 m (t), m (1) ，方差 ? 2 (t),? 2 (1) 。 X X X X 1 X 1 解 （1） t ? 2 时， ( 2) 的分布列为 一维分布函数 ?0, X ( 1 X ( 1 ) 2 P 0 1 1 2 1 2 2 x ? 2 ? F ( , ) ? , ? ??1, x ? 0 0 ? x ? 1 x ? 1 t ? 1时， X (1) 的分布列为 X X (1) -1 2 P 1 2 1 2 一维分布函数 ?0, ?2F (1, x) ? ?1 , ?2 ? ??1, x ? ?1 ? 1 ? x ? 2 x ? 2 由于 1 1 X ( )与X (1) 相互独立，所以( X ( ), X (1)) 的分布列为2 2 X X (1) -1 2 X (1/ 2) 0 1 4 1 4 1 1 1 4 1 4 ?0, ?1 x ? 0或x 1 2 ? ?1 ? , F 1 ?4 0 ? x 1 ? 1,?1 ? x ? 2 2 二维分布函数 ( ,1; x , x ) ? ? 2 1 2 ?1 , ?2 0 ? x 1 ? 1, x 2 ? 2或x 1 ? 1,?1 ? x ? 2 2 ??1, ? x ? 1, x ? 2 1 2 m (t) ? 1 cos(? t) ? 1 ? 2t ? 1 cos(? t) ? t X m X  (1) ? 2 2 2 1 2  1 1 1 ? 2 (t) ? E[ X 2 (t)] ?[EX (t)]2 ? cos2 (? t) ? (2t)2 ?[ cos(? t) ? t]2 X 2 2 2 1 1 ? cos2 (? t) ? 2t 2 ? cos2 (? t) ? t 2 ? t cos(? t) 2 4 1 1? cos2 (? t) ? t 2 4