因子跟踪月报2023年7月：量价因子表现突出，基本面迎来修复-20230806-中信建投-17页.pdfVIP

证券研究报告 ·金融工程跟踪报告 因子跟踪月报2023 年7 月 金融工程研究 ——量价因子表现突出，基本面迎来修复 核心观点 丁鲁明 整体来看，过去一个月在十大类因子中，残差波动率因子的 绝对收益率最高，达到了3.77% （- ），其次是动量以及流动性 dingluming@ 因子，分别为3.66% （- ）和3.46% （- ）。从IC 及 IR 的表现来 021 SAC 编号：S1440515020001 看，流动性，残差波动率，市值因子表现较好。结合风格因 子 IC 检验以及收益率检验，过去一个月残差波动率，动量以 王 超