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第九章最优风险资产组 合
分散化降低风险标准差独特风险市场风险证券个数
两种证券的投资组合：收益率r = W r + W rp1 12 2W = 证券1的投资比例1W = 证券2的投资比例2r1 = 证券1的期望收益率r2 =证券2的期望收益率
两种证券的投资组合：风险?p2= w2?2+ w2? + 2W W Cov(r r )21 12 21 21 2?1?222= 证券1的方差= 证券2的方差Cov(r r ) = 证券1和证券2收益率的协方差1 2
协方差Cov(r r ) = ? ? ?1 21,2 1 2? = 收益率的相关系数1,2?1 = 证券1收益率的标准差?2 = 证券2收
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