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2022 年基金从业预测试题 姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________ 题型 选择题 填空题 解答题 判断题 计算题 附加题 总分 得分 评卷人 得分 1、下列不属于货币市场基金的申购和赎回原则的是（ ）。 A.确定价原则 B.未知价交易原则 C.金额申购原则 D.份额赎回原则 正确答案：B B[解析]货币市场基金的申购和赎回原则包括确定价原则。金额申购、份额赎回原则。 2、下列不属于资本资产定价模型基本假定的是（ ）。 A.市场上只有两个投资者 B.不存在交易费用及税金 C.所有投资者都具有同样的信息 D.所有投资者的投资期限都是相同的 正确答案：A 资本资产定价模型是建立在一系列简化的假定条件基础上的。这些假定条件包括：①市场上存在大量 投资者，都是价格接受者；②所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态 的调整；③投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产；④不存在交易费用及税金；⑤所有投资 者都是理性的；⑥所有投资者都具有同样的信息。 3、证券投资基金持有证券的上市公司的如下行为中，不需要证券投资基金进行会计核算的有（ ）。 A.发行新股 B.资产出售 C.发放红利 D.配股 正确答案：B 权益核算是指与基金持有证券的上市公司有关的、所有涉及该证券权益变动并进而影响基金权益变动 的事项，包括发行新股、发放股息和红利、配股等公司行为的核算。 4、1998 年中国证监会下发的（ ）中，对基金监管的内容作出了详细的规定。 A. 《证券投资基金管理暂行办法》 B. 《证券交易所管理办法》 C. 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 D. 《开放式投资基金试点办法》 试卷第 1 页共 8 页 正确答案：C 5、假设市场中原有 110 手未平仓合约，紧接着市场交易出现如下变化：在交易时，交易者甲买进开仓 20 手股指期货 9 月合约的同时，交易者乙买进开仓 40 手股指期货 9 月份合约，交易者丙卖出平仓 60 手股指 期货 9 月份合约，甲乙丙三人恰好相互成交。此刻该期货合约( )。 A.持仓量为 110 手 B.持仓量增加 60 手 C.成交量增加 120 手 D.成交量增加 60 手 正确答案：AD 6、收益率的理论计算公式需要满足以下假定( )。 A.评估期内投资组合的所有未分配收入都被用于再投资，从而能够在期末资产价值中得到反映 B.如果投资组合向投资者分配，则假定该分配在评估期结束时发生，或者它们以现金的方式持有直到 评估期结束 C.投资没有向投资组合追加投入新的资金 D.在计算收益时应扣除所有交易成本 答案：A B C 7、私募基金 ( )承诺保底保收益。 A.在一定条件下可以 B.不得违规 C.在某些情况下不可以 D.以上都不对 正确答案：B 8、下列不属于基金投资风格分析的是( )。 A.持仓集中度分析 B.持仓结构分析 C.持仓股本规模分析 D.持仓成长性分析 正确答案：B 基金投资风格分析：①持仓集中度分析。通过计算前 10 只股票投资市场占基金资产净值的比例可以分 析基金是否倾向于集中投资；②基金持仓股本规模分析。通过基金持有股票的股本规模分析，可以了解基 金所投资的上市公司的规模偏好；③基金持仓成长性分析。通过分析基金所持有的股票的成长性指标，可 以了解基金投资的上市公司的成长性。 9、如果某债券基金的久期为 4 年，市场利率由5%上升到 6%，则该债券基金的资产净值约 （ ）。 A.上升 4% B.上升 6% C.下降 4% D.下降 5% 正确答案：C 债券价格的变化即约等于久