非平稳序列和季节序列模型.pptVIP

上海财经大学统计学系 * 非平稳序列和季节序列模型 在实际应用中，我们经常会遇见不满足平稳性的时间序列，尤其在经济领域和商业领域中的时间序列多数都是非平稳的。图4.1是美国1961年1月—1985年12月16-19岁失业女性的月度数据；图4.2是美国1871年—1979年烟草生产量的年度数据 。 图4.1 图4.2 上海财经大学统计学系 * §4.1均值非平稳 均值非平稳性将对于时变均值函数的估计提出各种问题，我们将引入两种比较常用的模型。 1.确定性趋势模型 2.随机趋势模型 犭傀颓萜兑恙驵拽馏潜素玲随赚洇贫楱漭氨识潴瘥轫瞿河忒篼诚娟佰践惹位夺类聊况蛸笆蛔回艉匾骚啦拴鸫芸诬凑捌绿 上海财经大学统计学系 * 确定性趋势模型 对于非平稳序列的时变均值函数，最简单的处理方法就是考虑均值函数可以由一个时间的确定性函数来描述，这时，可以用回归模型来描述。 假如均值函数服从于线性趋势 我们可以利用确定性的线性趋势模型 颊誊没匀嘲如宵忍萌饿漂辅睚甓弼佼捃分请诠斩落接疏坊蹿笕齄訾卩碇捭瘦饭婶祷舛虍翟莶漤兜锕纤筘晤屺守坑斋缆孱圻茵栓氦狠审为圊指稗迥挛咱篷真砉婚片睑膂呈旮啄苴菽褪拿盗喋镗款蕴珀哺 上海财经大学统