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开放式基金市场风险度量与管理研究的中期报告 开放式基金市场风险度量与管理研究的中期报告 一、研究背景 近年来，中国证券市场经历了快速发展，并逐渐走向国际化。在证券市场中，开放式基金成为了越来越多的投资者选择。开放式基金市场的风险度量与管理已成为当前投资行为研究的热点和难点问题之一。 二、研究目标 本研究旨在通过对开放式基金市场风险度量方法的比较和分析，建立适合中国市场的风险度量模型，同时探索开放式基金风险管理策略，为投资者提供科学、有效的指导。 三、研究内容 1. 对国内外主要开放式基金风险度量方法的比较和分析，包括封闭式基金的风险度量方法、均值-方差模型和风险价值模型等。 2. 建立适合中国开放式基金市场的风险度量模型，比较各种模型的优缺点，确定最优模型。 3. 探索开放式基金的风险管理策略，包括风险择时、资产配置、风险对冲等。 四、研究意义 本研究将对开放式基金的风险度量与管理提出创新性的实践性建议，对提高我国证券市场运行效率、保护投资者利益、提升整个市场风险管理水平将具有积极意义。 五、研究进度 目前，本研究已经完成了对国内外主要风险度量方法的调研和比较，初步筛选出了适合中国市场的模型，并进一步优化完善中。同时，正在开展对开放式基金风险管理策略的实证研究。预计本研究将于明年年底前完成。