李子奈《计量经济学》考试试卷(176) .pdfVIP

某财经学院李子奈《计量经济学》 课程试卷（含答案） __________学年第___学期 考试类型：（闭卷）考试 考试时间 ： 90 分钟 年级专业_____________ 学号_____________ 姓名_____________ 1、判断题（3分，每题1分） 1. 一旦模型中的解释变量是随机变量，则违背了基本假设，使得模 型的 OLS 估计量有偏且不一致。（ ） 正确 错误 答案：错误 解析：模型中的基本假设是，当解释变量是随机变量时，进一步假设 它们与随机干扰项不相关。事实上，当解释变量是随机变量且与随机 干扰项同期相关时，才会使得 OLS 估计量有偏且不一致。 2. 在回归分析中，定义的自变量和因变量都是随机变量。（ ） 正确 错误 答案：错误 解析：在相关分析中，变量的地位是对称的，都是随机变量；在回归 分析中，变量的地位是不对称的，有自变量与因变量之分，而且自变 量也可以被假设为非随机变量。 3. 在存在异方差情况下，OLS 估计量是有偏的和无效的。（ ） 正确 错误 答案：错误 解析：当存在异方差情况下，OLS估计量是无偏的但不具有有效性。 2、名词题（5分，每题 5分） 1. t 检验 答案：t检验是针对每个解释变量进行的显著性检验，即构造一个t统 计量，如果该统计量的值落在置信区间外，就拒绝原假设。t检验主要 用于样本含量较小（例如n＜30），总体标准差σ未知的正态分布资 料。t检验分为单总体检验和双总体检验。单总体t检验时检验一个样 本平均数与一个已知的总体平均数的差异是否显著。当总体分布是正 态分布，如总体标准差未知且样本容量小于30，那么样本平均数与总 体平均数的离差统计量呈t分布。双总体t检验是检验两个样本平均数 与其各自所代表的总体的差异是否显著。双总体t检验又分为两种情 况，一是独立样本t检验，一是配对样本t检验。 解析：空 3、简答题（25 分，每题 5 分） 1. 一个对某地区大学生就业增长影响的简单模型可描述如下： g·EMPt＝β0＋β1·g·MIN1t＋β2·g·POP＋β3·g·GDP1t＋ β4·g·GDPt＋μt 其中，EMP 为新就业的大学生人数，MIN1 为该地区最低限度工资，POP 为新毕业的大学生人数，GDP1 为该地区国内生产总值，GDP 为该国国 内生产总值，g 表示年增长率。 （1）如果该地区政府以多多少少不易观测的却对新毕业大学生就业有 影响的因素作为基础来选择最低限度工资，则 OLS 估计将会存在什么 问题？ （2）令MIN 为该国的最低限度工资，它与随机干扰项相关吗？ （3）按照法律，各地区最低限度工资不得低于国家最低工资，那么 g·MIN 能成为 g·MIN1 的工具变量吗？ 答案：（1 ）由于地方政府往往是根据过去的经验、当前的经济状况以 及期望的经济发展前景来制定地区最低限度工资水平的，而这些因素 没有反映在上述模型中，而是被归结到了模型的随机干扰项中，因此 g·MIN1 与 μ 不仅异期相关，而且很可能是同期相关的，这将引起 OLS 估计量的偏误，甚至当样本容量增大时也不具有一致性。 （2 ）由于全国最低限度工资的制定主要根据全国整体的情况而定，因 此 g·MIN 基本与上述模型的随机干扰项无关。 （3 ）由于地方政府在制定本地区最低工资水平时往往考虑全国的最低 工资水平的要求，因此 g·MIN1 与 g·MIN 具有较强的相关性。结合 （2 ）知g·MIN 可以作为 g·MIN1 的工具变量使用。 解析：空 2. 令 β∧0，β∧1，…，β∧k为 yi 对 xi1，…，xik 回归（i＝1， 2，…，n）的OLS 估计值。对于非零常数 c1，…，ck，证明：c0yi 对 c1xi1，…，ckxik 回归（i＝1，2，…，n）的OLS 截距和斜率 由，，…，给出。 答案：根据 c0yi 对 c1xi1 ，…，ckxik ，i ＝1 ，2 ，…，n 最小二乘回 归可得： 如果，而且，那么这 k ＋1 个一阶条件方程就被满足，因为此时 OLS 估计只有唯一的解。将其代入