Black-Scholes期权定价模型；二叉树期权定价模型；Matlab.docxVIP

下载本文档

5
0
约1.28万字
约 24页
2023-09-06 发布于湖南
举报
版权申诉

Black-Scholes期权定价模型；二叉树期权定价模型；Matlab.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

PAGE 6 摘要期权是一种可以选择是否交易的权利，买方需要向买方支付一定数量的权利金，便可拥享有在未来一段时间内或未来某一特定时间依照约定的履约价格买入或卖出一定数量的标的物的权利，但没有必须买进或卖出的义务。欧式期权是指买方可以在行权日开市后、行权截止时间前行权的期权，代表有：上证50ETF期权，恒生指数期权等。本文主要内容是运用改进后的Black-Scholes模型和CRR二叉树模型分别对上证50ETF期权的理论价格进行计算并进行比较。在Black-Scholes 期权定价模型的前提假定中有一项为不考虑红利支付，但出于与二叉树模型的对比及对实际问题的考量，本文对Black-Sch