重庆大学计量经济学课程试题(A卷)参考答案 .pdfVIP

重庆大学 计量经济学 课程试题（A 卷）参考答案 一、填空题（10 分） 1、样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为__残差___ ，我们用残差估计线性回 归模型中的 随机误差项 。 2、对于随机扰动项我们作了6 项基本假定，即__零均值__ 、__ 同方差__ 、__无自相 关__ 、__解释变量与随机误差项不相关_ 、在重复抽样中解释变量 值是固定的和 X i 解释变量各观测值不能近似相同。如果不满足其中某项假定，则最小二乘估计量就 不具有一个良好的统计量所应具备的统计性，即线性性、__无偏性_ 、_最小方差性。 3、存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于_增大_ ，方差膨胀因子（VIF ） 越大，OLS 估计值的_方差或标准差_将越大。 二、简答题（10 分） 1、简述随机误差项的性质。 （1） 可能代表了人类行为中的一些内在随机性。 （2 ） 可以代表测量误差。 （3 ） 可能代表了模型中未包括的变量的影响。 （4 ） 错误的函数形式。 2、简述线性回归模型最小二乘法的基本假定；为了假设检验，还应该增加什么假定？ 如果是多元回归模型，还应增加什么假定？ E (u ) 0 (i 1,2, ,n) （1） 零均值假定，即    。 i （2 ） 同方差假定，即Var(u ) E (u2 ) 2 。 i i Cov(u ,u ) E (u u ) 0 i j (i, j 1,2, ,n) （3 ） 无自相关假定，即      。 i j i j Cov(X ,u ) 0 (i 1,2, ,n) （4 ） 解释变量与随机扰动项不相关假定，即    。 i i X X （5 ） 在重复抽样中解释变量 所取得值被认为是固定的，或 是非随机的。 i i （6 ） 解释变量的各观测值不能近似相同，即解释变量与常变量或各解释变量之间不存在线性 相关 （7 ） 为了假设检验，还得假定u ~ N (0,2 ) 。 i （8 ） 如果是多元回归模型，还得假定一个解释变量与其他解释变量之间无确切的线性关系， 即不存在多重共线性。 三、判断正误（5 分）  1、随机误差项u 与残差项e 是一回事。（） i i  2、线性回归