第六章点估计教案要点.docxVIP

教 师 备 课 纸 1 第六章 参数估计 在实际问题中, 当所研究的总体分布类型已知, 但分布中含有一个或多个未知参数时, 如何根据样本来估计未知参数，这就是参数估计问题. 参数估计问题分为点估计问题与区间估计问题两类. 点估计就是用某一个函数值作为总体未知参数的估计值； 区间估计就是对于未知参数给出一个范围，并且在一定的可靠度下使这个范围包含未知参数. 参数估计问题的一般提法: 设有一个统计总体 , 总体的分布函数为 F (x,? ) , 其中? 为未知参数( ? 可以是向量). 现从该总体中随机地抽样, 得一样本 X1, X 2 ,?, Xn , 再依据该样本对参数? 作出估计, 或估计参数? 的某已知函数 g (? ). 第一节 点估计问题概述 一、点估计的概念 1设 X1, X 2 ,?, Xn 是取自总体 X 的一个样本, x 1  , x2 ,?, xn  是相应的一个样本值. ? 是 总体分布中的未知参数, 为估计未知参数? , 需构造一个适当的统计量 ???( X , X , , X ), ? 1 2 n 然后用其观察值 来估计? 的值.  ??(x , x 1 2  ,?, xn ) 称??( X , X 1 , , X ?2 ? ) 为? 的估计量. 称??(x , x n 1 2 , , x ?n ? ) 为? 的估计值. 在不致混淆的情况下, 估计量与估计值统称为点估计,简称为估计, 并简记为?? . 注: 估计量??( X1 , X 2 ,?, Xn ) 是一个随机变量, 是样本的函数，即是一个统计量, 对 教 师 备 课 纸 2 不同的样本值, ? 的估计值?? 一般是不同的. 例1 设 X 表示某种型号的电子元件的寿命(以小时计)，它服从指数分布： X ~ f (x,? ?? 1 e? x / ? , x ? 0 ) ? ?? ?? 0, ? 为未知参数, ? ? 0 . 现得样本值为 x ? 0. 168, 130, 169, 143, 174, 198, 108, 212, 252, 试估计未知参数? . 二、评价估计量的标准 估计量的评价一般有三条标准: 无偏性; 有效性; 相合性（一致性）. 无偏性 ?定义 1 设??( X , , X ) 是未知参数? 的估计量, 若 ? 1 n E(??) ? ?, 则称?? 为? 的无偏估计量. 注: 无偏性是对估计量的一个常见而重要的要求, 其实际意义是指估计量没有系统偏差，只有随机偏差. 在科学技术中, 称 E(??) ?? 为用?? 估计? 而产生的系统误差. 定理 1 设 X1,?, Xn 为取自总体 X 的样本,总体 X 的均值为? , 方差为? 2 .则 样本均值 X 是? 的无偏估计量; 样本方差 S 2是? 2 的无偏估计量; 样本二阶中心矩 1 ?n ( X n i i?1 X )2 是? 2 的有偏估计量. 有效性 定义 2 设?? 1  ? ?? ( X 1  , , X ?1 ?  ) 和?? n 2 ? ?? 2 ( X , , X ?1 ? ) 都是参数? 的无偏估计量, 若 n 教 师 备 课 纸 3 则称?? 较?? 有效.  D(?? ) ? D(?? ) , 1 2 1 2 注: 在数理统计中常用到最小方差无偏估计, 其定义如下: ? ?设 X , , X 是取自总体 X 的一个样本, ??( X , , X ) 是未知参数? 的一个估计 ? ? 1 n 1 n 若?? 满足: (1) E(??) ? ?, 即?? 为? 的无偏估计; (2) E(??) ? (???), ???是? 的任一无偏估计. 则称?? 为? 的最小方差无偏估计(也称最佳无偏估计). 相合性(一致性) ?定义 3 设?? ? ??( X , , X ) 为未知参数? 的估计量, 若?? 依概率收敛于? , 即对任 ? 1 n 意? ? 0 , 有 或 则称?? 为? 的(弱)相合估计量. lim P{| ?? ?? |? ?} ? 1, n?? lim P{| ?? ?? |? ?} ? 0, n?? 例 2 设总体 X ~ N (0,? 2) , x , x 1 2 ,?, xn 是来自这一总体的样本. (1) 证明?? 2 ? 1 ?n n i ?1 x2 是? 2的无偏估计; i (2) 求 D(?? 2). 例 3 设 X 1 , X 2 ,?, X n 为来自总体 X 的样本, X , Xi (i ? 1,2,?, n) 均为总体均值 E( X ) ? ? 的无偏估计量, 问哪一个估计量有效? 例 4 设总体 X ~ N (?,? 2) , X1,?, Xn 为其样本. 试证样