主题策略-资产配置研究报告：桥水全天候，理念、实现与国内市场实战-浙商证券[陈奥林]-20230916【18页】.docxVIP

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2023-09-19 发布于山西
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主题策略-资产配置研究报告：桥水全天候，理念、实现与国内市场实战-浙商证券[陈奥林]-20230916【18页】.docx

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主题策略-资产配置研究报告：桥水全天候，理念、实现与国内市场实战-浙商证券[陈奥林]-20230916【18页】

证券研究报告 | 金融工程专题 1/18 1/18 金融工程专题金融工程专题桥水全天候：理念、实现与国内市场实战 ——资产配置研究报告报告日期：2023 年 09 月 16 日核心观点本篇报告中，我们深度解析桥水全天候策略的理念与实现方式，以及策略在国内市场实战中面临的挑战和策略对资产配置的指导意义。全天候策略的基石是“均衡”，桥水基于宏观状态的风险分配体系本质上是均衡思想的一种实现方式，但其在国内市场适用性有限，需根据国内货币金融体系做相应修正与优化。要点一全天候策略的基石是“均衡”，桥水基于宏观状态的风险分配体系本质上是均衡思想的一种实现方式，