(59)--3.3.4 X+Y的分布(二)概率论基础.pdfVIP

第三章 多维随机变量及其分布 第1页 第三节 多维随机变量函数的分布 3.3.4 X+Y 的分布(二) 第三章 多维随机变量及其分布 第2页 二、连续场合的卷积公式 定理3.3.1 设连续随机变量X 与Y 独立，其密度函数分别为pX (x), p Y(y ),则 Z=X+ Y 的密度函数为   p (z ) p (x )p (z x )dx = p (z y )p (y )dy Z  X Y  X Y 证明: Z=X+Y的分布函数是: y FZ (z)=P(Z ≤z)=P(X+Y ≤z) p