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分位数变点检验在金融风险传染分析中的应用的中期报告 一、研究背景 金融市场的风险传染是金融风险管理中的一个重要问题，它会导致金融机构和投资者的巨大损失。因此，如何准确地分析金融风险传染的程度和影响，是金融市场监管部门、金融机构、投资者等金融市场参与者关注的焦点。 目前，金融风险传染的研究方法主要包括回归分析、时间序列分析、随机网络分析等。但是，这些方法都有一定的局限性。例如，回归分析需要满足一系列假设条件，难以适应非线性复杂的金融市场；时间序列分析需要具有强的数据平稳性和数据序列的相关性，很难处理数据量大、维度高的金融市场数据；随机网络分析需要预设网络结构和概率分布，难以反映金融市场乱象、异常等非随机性特征。 在这种情况下，分位数变点检验方法为解决这一问题提供了一个新的思路。该方法基于分位数信息，通过比较污染源和受污染者之间的分位数差异，判断污染源对受污染者的影响。相对于传统方法，该方法不需要满足过多的假设条件，可以有效地适应非线性和非随机性的金融市场数据特征。 二、研究内容 本研究的主要内容包括以下几个方面： 1. 分位数变点检验方法的理论基础和原理。从概率统计的角度出发，对分位数变点检验方法进行深入研究，阐述其理论基础和原理。 2. 分位数变点检验方法在金融市场风险传染分析中的应用。以中国股市为例，通过分位数变点检验方法，探究股票之间的风险传染程度和风险传染路径，并比较其结果与传统方法之间的差异。 3. 分位数变点检验方法的优缺点及其在金融风险传染分析中的应用前景。综合比较分位数变点检验方法与传统方法之间的差异和优缺点，在此基础上探讨该方法在金融风险传染分析中的应用前景。 三、研究计划 1. 研究时间节点：2022年1月~2022年6月 2. 研究步骤： （1）文献调研。对现有的分位数变点检验方法研究和金融风险传染分析的相关文献进行搜集、阅读和整理，对分位数变点检验方法进行深入理解。 （2）数据获取和预处理。从中国证券市场中选取若干只股票的日频数据，进行数据清洗、预处理和标准化，为后续分析做好数据准备。 （3）分位数变点检验方法分析。以中国股市为例，通过分位数变点检验方法，分析股票之间的风险传染程度和传染路径，并比较其结果与传统方法之间的差异。 （4）优缺点分析和应用前景探究。综合比较分位数变点检验方法与传统方法之间的差异和优缺点，探讨该方法在金融风险传染分析中的应用前景。 四、研究意义 本研究的意义在于： 1. 探究分位数变点检验在金融风险传染分析中的应用，为金融市场监管、金融机构和投资者提供新的分析方法和工具。 2. 通过对分位数变点检验方法的深入研究，弥补现有研究方法的不足之处，为金融风险传染分析提供更加全面和准确的结果。 3. 拓展分位数变点检验方法在其他金融领域和工业领域中的应用和研究，为实际生产和经济发展提供重要参考和指导。