因子深度研究系列：因子衰减在多因子选股中的应用-20190328-中信建投-27页.pdfVIP

[table_main] 金融衍生品跟踪报告模板 证券研究报告 ·金融工程深度报告 因子衰减在多因子选股中的应用： 金融工程研究 ——因子深度研究系列 主要结论 本文概述 。[table_invest] 丁鲁明 本文主要介绍因子的衰减在多因子选股中的应用。主要包括因子半衰 dingluming@ 期定义、单因子衰减分析、多因子横截面 IC、IC_IR 半衰期加权方法和单 021 因子时间序列最大化复合 IC_IR 加权方法的深入研究。发现不管是在横截 执业证书编号：S144051502