基于马氏距离和密度聚类的电力现货报价模式分析.pdfVIP

第45 卷 第13 期 2021 年7 月10 日 Vol.45No.13 Jul.10,2021 DOI：10.7500/AEPS20200628008 基于马氏距离和密度聚类的电力现货报价模式分析 1 1 1 1 2 2 黄远明 ，郑 伟 ，王宣定 ，梁志远 ，龚昭宇 ，陈雨果 （1. 广东电力交易中心有限责任公司，广东省广州市 510080；2. 北京清能互联科技有限公司，北京市 100084） 摘要：为体现电力的时间价值，针对供需变化的价格弹性和遵循的经济学原理，电力现货市场通常 采取多段报价的申报形式，即每段均包括段容量和价格。现货市场中机组报价行为复杂，且除部分 极端高价或低价外，潜在的串谋行为或离群度高的异常报价则难以区分。为有效识别现货市场中 的异常报价，有效监测和分析市场行为并及时发现和控制市场风险，文中采用马氏距离消除价格和 容量量纲不同的影响，以衡量不同机组报价的相似性。提出衡量报价相似性的3维现货报价对比 向量，运用密度聚类分析报价模式以规避对离散点的过度分类，并设计了针对串谋行为特征中价格 相似和交易结果呈现串谋的预期效益的判断指标。最后，在5段报价的背景下，文中以模拟现货市 场申报数据为算例对比了马氏距离和欧氏距离在聚类分析中的特点。所提方法能消除量纲的影 响，有效发现机组在价格申报、容量申报、量价申报3个维度的相似性。 关键词：电力现货市场；报价模式；马氏距离；密度聚类 0 引言 单独一个串谋行为特征并不能说明市场主体 串谋，如报价相似可能是串谋导致的报价相似，也 随着新一轮电力体制改革的推进，国内电力现 可能是巧合。上述4个串谋行为特征也仅为常见的 货市场试点均已开展试运行工作，市场主体将根据 特征，并不能代表所有的串谋情况。在一般性监管 自身机组特性，结合市场边界条件和其对博弈格局 ［1-2］ 或弱监管环境下，是在前2个串谋行为特征的基础 的预判申报多段报价 。因此，现货报价往往高度 上，确定嫌疑市场主体，再有针对性地获取利益提 复杂，各机组现货报价不再高度差异化，而是呈现出 升的证据和事实性证据，才能认为嫌疑市场主体有 局部差异化和默契报价的特点，这给报价行为分析 较大可能串谋报价。可见，前2个串谋行为特征是 和串谋识别带来了极大挑战。 串谋报价判定的基础，而其中对报价相似的判定， 根据市场主体之间是否进行商定，可将广义的 则需要多角度分析现货市场报价模式，提取现货申 串谋分为两大类：一类是在商谈和约定的条件下达 成的串谋，其中根据申报价格是否相似，分为报价相 报数据中容量和价格的多段特征，对报价展开分类 似的串谋报价（共同抬高价格以获利）和报价不同的 识别。 配合报价（一方通过减少自身收益的报价为另一方 在市场风险监管方面，文献［4］指出了电力市场 创造高收益，事后再分配利润以规避监管）；另一类 监管包括数据收集、数据分析和市场控制等；文献 为默契串谋（tacitcollusion），属于非合作性串谋，无 ［5］根据上一轮电力体制改革时浙江电力市场试运 需商谈和约定，仅以共同利益为基础来形成和维持， 行期间的市场供给和竞价数据展开了分析，得出关 ［3］