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带历史价格约束的美式期权定价线性互补模型的中期报告 首先，我们回顾了传统的美式期权定价模型——Black-Scholes模型，发现其在实际应用中并不完美，因为它没有考虑历史价格对期权价格的影响，而实际市场中历史价格常常会影响期权价格的变化。 因此，我们引入了线性互补模型来建立带历史价格约束的美式期权定价模型。该模型利用历史价格对期权价格进行了约束，使其更加符合市场实际情况。 在模型的建立和优化过程中，我们遇到了一些困难，主要表现为难以选择合适的正则化参数，以及计算复杂度较高。然而，我们通过调整模型参数和使用较快的计算方法，最终成功建立了一个能够较好地拟合实际市场的模型。 接下来，我们对模型进行了实证分析，使用历史数据来比较模型预测价格与实际价格之间的误差。实证结果显示，相对于传统的Black-Scholes模型，我们的模型在预测期权价格方面有了更高的准确度。 最后，我们对模型的局限性进行了讨论，并提出了改进模型的一些思路。我们认为，未来的研究可以探索更多的历史价格对期权价格影响的约束方式，以及进一步降低模型计算复杂度的方法。