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几种拓展风险模型的应用的中期报告 此中期报告将介绍几种拓展风险模型的应用。这些模型是： 1. VaR（Value at Risk）：VaR模型是一种常见的风险测量模型，用于确定资产或投资组合在特定时间周期内的最大可能损失。这种模型通常用于评估交易风险和市场风险。 2. CVaR（Conditional Value at Risk）：CVaR模型是在VaR模型的基础上发展而来的一种风险测量模型。它不仅考虑了最大可能损失，还考虑了超过VaR水平的损失情况，因此更加全面。 3. EVT（Extreme Value Theory）：EVT模型是一种针对极端事件的风险测量模型。它假定市场的极端事件是不规则的且不可预测的，因此通过对过去的极端事件进行研究和分析，来确定未来的极端事件概率。 在这个项目中，我们将运用这些模型来评估下列事项的风险： 1. 对某股票进行长线投资的风险。 2. 对银行债券投资组合进行短期交易的风险。 3. 对新兴市场股票的投资进行风险评估。 对于以上这些事项，我们将使用上述模型进行风险测量，并结合历史和当前市场数据进行风险预测。我们还将利用Monte Carlo模拟技术对风险进行模拟。最后，我们将提出建议和措施，以减少相关风险，提高收益。