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广东外语外贸大学信息科学技术学院 股票信息数据挖掘实验报告 日期：2011-1- 一、摘要 数据挖掘是数据库应用和研究的一个新领域，其目标是通过对历史数据的分析统计得出用户感兴趣的结果。在股票交易事务处理中，每天有以交易信息为主的大量数据汇入数据仓库，这些数据无疑对股民了解股市的走势，做出正确的投资决策；经济学家分析不同层次用户的投资行为和各种股票之间的关系，以及及时发现股市中的非正常行为；各上市公司和政府部门出台新的方案等诸多方面具有重要的参考价值。 作为市场经济重要特征的股票市场，从诞生的那天起就牵挂着数以千万投资者的心。高风险高回报是股票市场的特征，因此投资者们时刻在关心股市、分析股市、试图预测股市的发展趋势。一百多年来，一些分析方法随着股市的产生和发展逐步完善起来，如：道氏分析法、K线图分析法、柱状图分析法、点数图分析法、移动平均法，还有形态分析法、趋势分析法、角度分析法、神秘级数与黄金分割比螺旋历法、四度空间法等，随着计算机技术在证券分析领域的普及与应用，不断推出新的指标分析法。然而，严格讲这些方法仅仅是分析手段，还不能直接预测股市的动态。此外，人们也试图用回归分析等统计手段建立模型来预测股市。然而，利用传统的预测技术进行股市预测有一个最根本的困难，那就是待处理的数据量非常巨大。由于股市的行情受到政治、经济等多方面因素的影响，其内部规律非常复杂，某些变化规律的周期可能是一