国家开放大学《金融风险管理》形考作业(1-4)试题及答案 .pdf

国家开放大学最新《金融风险管理》形考作业（1-4 ）试题 及答案 （正确答案选项已红色标注） 金融风险管理作业 1 说明：本次作业对应教材第 1-第 3 章的内容，应于第 3 周内完成。 一、单项选择题 1. 按金融风险的性质可将风险划为（）o A. 纯粹风险和投机风险 B.可管理风险和不可管理风险 C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险 2. （ ）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银 行 遭受损失的可能性。 A. 信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 3. （） 是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。 A. 回避策略 B.抑制策略 C.转移策略 D.补偿策略 4. 下列各种风险管理策略中，采用（）来降低非系统性风险最为直接、有效？ A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿 5. 依照 “贷款风险五级分类法”，基本特征为 “肯定损失”的贷款为（）o A,关注类贷款 B. 次级类贷款 C. 可疑类贷款 D, 损失类贷款 二、多项选择题 1. 按金融风险主体分类，金融风险可以划分为（）o A.国家金融风险 B. 金融机构风险 C. 居民金融风险 D.企业金融风险 2. 金融风险的特征是（）o A.隐蔽性 B.扩散性 C.加速性 D.可控性 3, 信息不对称又导致信贷市场的（）,从而导致呆坏帐和金融风险的发生。 A.逆向选择 B. 收入下降 C. 道德风险 D. 逆向撤资 4 金融风险管理的 目的主要包括 （）。 A.保证各种金融机构和体系的稳健安全 B.保证国家宏观货币政策贯彻执行 C.保证金融机构的公平竞争和较高效率 D. 维护社会公众利益 5.根据有效市场假说埋论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为（）o A.无效市场 B.弱有效市场 C.强有效市场 D.中度有效市场 三、判断题（判断正误，并对错误的说明理由） L 风险就是指损失的大小。（x ） 2.20 世纪 70 年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险 和金融机构的信用风险及流动性 风险。3 ） 3. 风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。 （x ） 4, 对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。（x ） 5. 一项资产的 B 值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来 消 除风险。（x） 四、计算题 1-种 1 年期满时偿付 1000 元人民币面值的中国国库券，如果年初买入的价格为 900 元人民币，计 算其 到期收益率 i 是多少？ （计算结果保留％内一位小数） 解:到期收益率 i=1000 900x100%= 11.1 购 00 2, 12% 5 5 如果某公司以 的票面利率发行 年期的息票债券，每年支付一次利息， 年后按票面价值偿付 本 金。当前的市场价格是 76 元 票面价格为 100 元。请问该债券的到期收益率 i 是多少？ （列出计算 公式 即可） 解:计算公式如下 Pd=C/(l+r)+C/(l+r)2+C/(l+r)3+ +C/(l+r)n+F/(l+r)n 代入数值得 76=12/(l+i)+12/(l+i)2+12/(l+i)3+ +12/(l+i)n+100/(l+i)