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4.4矩和协方差矩阵.ppt

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    * * 第四节 矩和协方差矩阵 在数学期望一讲中，我们已经介绍了矩和中心矩的概念. 这里再给出混合矩、混合中心矩的概念. 协方差Cov(X,Y)是X和Y的 二阶混合中心矩. 称它为X和Y的k+L阶混合〔原点〕矩. 若 存在， 称它为X和Y的k+L阶混合中心矩. 设X和Y是随机变量，若 k,L=1,2,… 存在， 可见， 协方差矩阵的定义 将二维随机变量〔X1,X2〕的四个二阶中心矩 排成矩阵的形式: 称此矩阵为〔X1,X2〕的协方差矩阵. 这是一个 对称矩阵 类似定义n维随机变量(X1,X2, …,Xn) 的协方差矩阵. 下面给出n元正态分布的概率密度的定义. 为(

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