基于反馈SVR的非线性ARIMA模型的金融收益率水平预测的中期报告.docxVIP

基于反馈SVR的非线性ARIMA模型的金融收益率水平预测的中期报告 一、研究背景及意义 金融收益率水平预测是金融领域的重要问题，对于投资者、政府决策者和经济学家等具有重要的指导意义。准确地预测金融收益率水平不仅可以帮助投资者制定投资决策，提高收益率和降低风险，还可以为宏观经济政策制定提供重要参考，推进金融市场稳定和经济可持续发展。 传统的时间序列分析方法主要包括ARIMA模型、VAR模型等，然而这些方法缺乏对非线性关系的抓取能力，无法充分反映金融市场的复杂性和不确定性。因此，在研究金融收益率水平预测时，需要采用具有更强非线性建模能力的算法。 支持向量回归（Support Vector Regression, SVR）是一种基于统计学习理论的机器学习方法，它利用最大间隔原理从数据中学习建模规律，并在预测时通过优化目标函数来求解最优解。相比于传统的回归模型，SVR模型可以更好地解决高维、非线性、异构的数据建模问题。因此，本研究中使用SVR算法对金融收益率水平进行预测。 二、相关研究综述 针对金融收益率水平预测的研究，国内外学者已经进行了大量的工作。其中，融合ARIMA模型和神经网络模型的方法在近年来得到了广泛的应用。例如，Zhang等(1998)将神经网络模型和ARIMA模型结合，预测中证指数收益率，得到了较好的效果。Wang等(2006)提出了利用ARIMA神经网络模型建立沪深300