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基于EDA模型的我国商业银行风险管理效率的研究的中期报告 中期报告： 一、研究背景与目的 随着我国商业银行业务规模和风险程度的逐步提高，银行风险管理的重要性也日益凸显。现代风险管理针对传统风险管理的局限性，提出了基于经验数据分析（EDA）模型的方法。该模型通过对数据的分析和研究，拟定并实现涉及银行业务的风险管理策略，既方便快捷，也避免了传统风险管理方法中经验和主观判断等因素的干扰。 然而，目前国内关于商业银行风险管理效率的研究还很少，且对EDA模型的运用也较零散，因此本研究旨在通过运用EDA模型分析我国商业银行风险管理效率，寻找提高银行风险管理效率的策略和方法，为银行风险管理提供有益的参考。 二、研究方法 本研究使用主成分分析法构建EDA模型，在分析影响我国商业银行风险管理效率的各个因素指标的基础上，提出了基于EDA模型的银行风险管理效率评价指标体系。具体来说，我们首先选取了11个影响银行风险管理效率的指标，分别是经济资本占比、不良贷款率、准备金覆盖率、核心资本充足率、资本充足率、资本净额、成本收入比、贷款增长率、存款增长率、资产增长率和营业利润增长率。然后，通过主成分分析法，对这些指标进行分析和筛选，提取出影响银行风险管理效率的主要因素。最后，根据这些主要因素，构建出基于EDA模型的银行风险管理效率评价指标体系。 三、研究进展 经过对我国商业银行的财务数据进行处理和分析，我们得出了以下的初步结论： 1、我国商业银行的风险管理效率整体较低，不良贷款率、准备金覆盖率、资本充足率等指标均存在较大的改进空间。 2、人民币汇率波动、宏观经济形势波动、政策环境变化等均对我国商业银行的风险管理效率产生影响。 3、不同类型的商业银行在风险管理效率方面存在较大的差异，其中政策性银行风险管理效率较低，股份制银行和城商行则较为突出。 四、研究展望 在后续的研究中，我们将进一步完善EDA模型的评价指标体系，加强对影响银行风险管理的宏观因素的研究，探索如何提高商业银行风险管理效率的有效途径和策略，以期为银行业风险管理提供更精准的参考和指导。