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中级银行从业风险管理考试重点：第四章市场风险管理.doc 中级银行从业风险管理考试重点：第四章市场风险管理.doc 中级银行从业风险管理考试重点：第四章市场风险管理.doc 中级银行从业风险管理考试要点：第四章市场风险管 理 第四章市场风险管理 市场风险是指金融财产价钱和商品价钱的被动给商业银行表内头寸、表外面寸造成损失的风险。 市场风险包含：利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。 有关于信誉风险，市场风险拥有数据充分且易于计量的特色，更适于采纳量化技术加以控制。市场风险拥有显然的系统性风险特色，难以经过在自己经济体内分别化投资完整除去。 4.1市场风险辨别 市场风险的特色与分类 《资本管理方法》规定，第一支柱下市场风险资本计量范围包含交易账户的利率风险和股票风险，以及交易账户和银行账户的汇率风险(含黄金)和商品风险。 利率风险，指市场利率改动的不确立性给商业银行造成损失的可 能性。 依据根源不一样可分为：从头订价风险、利润率曲线风险、基准风 险和期权性风险。 汇率风险，指因为汇率的不利改动而致使银行业务发生损失的风 险。汇率风险往常源于以下业务活动： 1.商业银行为客户供给外汇交易服务或进行自营外汇交易，不交 包含外汇即期交易，还包含外汇远期、期货、交换和期权等交易; 2.银行账户中的外币业务，如外币存款、贷款、债券投资、跨境 投资等。 股票价钱风险，指因为股票价钱发生不利改动