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我国商业银行汇率风险计量方法研究的中期报告 本文旨在介绍我国商业银行汇率风险计量方法研究的中期报告。报告主要关注以下几个方面： 一、汇率风险计量方法的现状 报告首先对国内外汇率风险计量方法的研究现状进行了详细的梳理和分析，包括历史模拟法、蒙特卡洛方法、极值理论等。同时也对目前我国商业银行汇率风险计量方法存在的问题进行了深入分析。 二、我国商业银行外汇业务的情况 报告对我国商业银行外汇业务的情况进行了详细的概述，包括外汇交易的种类、规模、来源和用途等，旨在帮助进一步了解我国商业银行外汇业务的特点和风险规模。 三、汇率风险计量方法的设计 报告针对我国商业银行实际情况，提出了一种基于历史模拟法的汇率风险计量方法，该方法充分考虑了外汇交易的种类、频率、规模和历史波动情况等多方面因素，并在实证分析中取得了一定的成果。 四、未来研究方向 报告最后提出了未来研究方向，包括如何进一步改进和完善汇率风险计量方法、如何加强与外部环境的协调、如何进一步提高风险管理水平等。 总之，该报告为我国商业银行汇率风险计量方法的研究提供了一定的指导思路和理论基础，对于加强商业银行外汇风险管理、提高其风险控制水平具有一定的参考价值。