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《证券投资基金基础知识》习题（附答案和解析） 一、单项选择题（共50题，每题1分）。 1、某10年期、半年付息一次的附息债券的麦考莱久期为8.6，应 计收益率4%，则修正的麦考莱久期为（）。 A、8.85 B、8.27 C、8.6 D、5 【参考答案】：B 【解析】8.6/ （1+4%）=8.27 2、（）包含两类重要信息，一是基金管理人和基金托管人之间的 相互监督和核查，一是协议当事人权责约定中事关持有人权益的重要事 项。 A、基金公告 B、基金招募说明书 C、基金合同 D、基金托管协议 【参考答案】：D 【解析】包含两类重要信息，一是基金管理人和基金托管人之间的 相互监督和核查，一是协议当事人权责约定中事关持有人权益的重要事 项的是基金托管协议。 3、情景分析法的预测期间在（）左右，这样既可以超越季节因素 和周期因素的影响，更有效地着眼于社会政治变化趋势及其对股票价格 和利率的影响。 A、1～5年 B、3～5年 C、5～10年 D、3～10年 【参考答案】：B 【解析】情景分析法的预测期间在3～5年左右。 4、混合基金的风险（）股票基金，预期收益则要（）债券基金。 A、低于高于 B、高于低于 C、低于低于 D、高于高于 【参考答案】：A 【解析】混合基金的风险低于股票基金，预期收益则要高于债券基 金。 5、作为基金份额持有人，代表基金份额（）以上的持有人有权自 行召集持有人大会。 A、10% B、8% C、15% D、5% 【参考答案】：A 【解析】代表基金份额10%以上的持有人有权自行召集持有人大会。 6、封闭式基金的募集是指（）根据有关规定向中国证监会提交募 集文件，发售基金份额，募集基金的行为。 A、基金管理公司 B、基金交易机构 C、基金托管人 D、基金持有人 【参考答案】：A 【解析】封闭式基金的募集是基金管理人的行为。 7、以下不是APT模型的基本假设的是（）。 A、投资者是风险厌恶者 B、投资者具有单一投资期 C、投资者具有相同的预期 D、市场是均衡的 【参考答案】：B 【解析】半强式有效市场假设当前的股票价格已经充分反映了与公 司前景有关的全部公开信息。因此试图通过分析公开信息，是不可能取 得超额收益的。 8、封闭式基金份额的交易原则是（）。 A、先来先服务 B、价格优先，时间优先 C、时间优先，价格优先 D、大宗交易优先 【参考答案】：B 【解析】和股票一样。 9、已知两种股票 A、B 的 β系数分别为0.75、1.10，某投资者对两种股票投资的比 例分别为40%和60%，则该证券组合的 β系数为（）。 A、0.925 B、1.85 C、0.88 D、0.96 【参考答案】：D 【解析】0.4*0.75+1.1*0.6=0.96 10、债券价格与收益率的关系可以用一条向下弯曲的曲线来表示， 这条曲线的曲率被称作债券的（）。 A、凹性 B、弯性 C、曲性 D、凸性 【参考答案】：D 【解析】凸性是指收益率曲线的曲率。 11、消极的债券组合管理者通常把市场价格看作均衡交易价格，他 们只（）。 A、寻找低估的品种 B、寻找高估的品种 C、关注于债券组合的风险控制 D、关注品种的利率 【参考答案】：C 【解析】关注品种的利率 12、基金托管人主要业务人员一年内变更达到（）时，必须发布临 时报告。 A、10％以上 B、20％ C、30％ D、50％ 【参考答案】：C 【解析】教材原话。 13、证券投资基金