时间序列分析方法第章Kalman滤波.docx

时间序列分析方法第章 Kal man 滤波 The following text is amended on 12 November 2020. t t τ 信息以外， x 没有为 ξ 和w (s = 0, 1, 2, … )提供任何新的信息。例如，x 可 第 十 三 章 卡 尔 曼 滤 波 在本章中，我们介绍一种被称为卡尔曼滤波的十分有用的工具。卡尔 曼滤波的基本思想是将动态系统表示成为一种称为状态空间表示的特殊情 形。卡尔曼滤波是对系统线性投