条件期望分析和总结.docxVIP

条 件 数 学 期 望 我们曾经引进条件分布函数的概念，现在介绍条件数学期望的概念。 为了方便起见，我们讨论两个随机变量? 与? 的场合，假定它们 具有密度函数 p ?x, y?，并以 p ?y | x?记已知? ? x 的条件下，? 的条件密 度函数，以 p 1 ?x?记? 的密度函数。 定义 在? ? x 的条件下，? 的条件数学期望定义为 E ?? | ? ? x?? ? ? ?? yp ?y | x?dy 例 ： 某射击手进行射击,每次射击击中目标的概率为P(0P1), 射击进行到击中目标两次时停止 .令? 表示每一次击中目标时的射击 次数, ? 表示每二次击中目标时的射击次数,试求联合分布列 p ij 分布列 p , p 及数学期望E{? | ? ? j} i| j j|i 解 据题意知 ,条件 其中q=1-p,又 p ? p(? ? i,? ? j) ij ? p 2 qi ?2 ,1 ? i ? j ? 2,3,? p ? ?? p i? ij j ?i ?1 ? ?? j ?i ?1  p 2 q j ?2 p 2 qi ?1? ? pqi? p 2 qi ?1 1 ? q p ? ?j ?1 p j ij ? ?j ?1  p 2 q j ?2 i?1 i?1 ( j ? 1) p 2 q j ?2 , j ? 2,3? 于是条件分布列为