浙江财经大学东方学院金融风险管理复习 .pdfVIP

一、根据名词解释填空 1.既能带来损失又能带来收益的风险称为（ ）。 2.只能带来损失不能带来收益的风险称为（ ）。 3. 不能按期收到交易对手支付现金或其他金融工具而造成损失的风险称为 （ ）。 4.金融机构签署的交易合同因不符合法律而得不到实际履约，从而给金融机构造 成损失的风险称为（ ）。 5.金融机构持有的资产流动性差和对融资能力枯竭而造成的损失或破产的可能 性称为（ ）。 6. 由内部流程、人员行为和系统的不完善或失败，以及外部事件导致直接和间接 损失的风险称为（ ）。 7. 由于社会评价降低而对商业银行外部市场地位产生的消极影响称为（ ）。 8. 由于经营决策失误、决策执行不当或对外部环境变化的束手无策，从而对银行 形成长期负面影响称为（ ）。 9.只对单个资产（或主体）收益有影响的事件，如本公司的产品进行了技术革新、 本公司的工人进行了罢工等，这些事件导致的风险称为（ ）。 10. 对所有资产（或主体）的收益都起影响的事件，如利率的变动、股票指数的 涨跌、汇率的变动、物价指数的变动，这些事件导致的风险称为（ ）。 11.通过运用相关知识、技术和方法，对经济主体所面临的金融风险类别、受险 部位、风险源、严重程度等进行连续、系统、全面的识别、判断和分析，从而为 度量金融风险和选择合理的管理策略提供依据的动态行为或过程称为（ ）。 12. 经济主体在各种业务活动中容易受到风险因子影响的资产或负债的价值称 为（ ）。 13.一定时期内创造的、超过资本回报的价值称为（ ）。 14.当利率发生不利变化时，因资产与负债的到期日不同，要么资产的期限长于 负债的期限，要么负债的期限长于资产的期限，从而造成损失的可能性称为 （ ）。 15. 因不同的定价基准或定价基准之间的非同步变化导致的风险称为（ ）。 16. 市场风险因素发生细微变化 （如一个基点、一个百分点）后，资产组合预期 价值变化的大小称为（ ）。 17. 买入债券的久期正好等于其投资期限的债券投资策略称为（ ）。 18. 在一定的概率水平下，某一金融资产或组合在未来持有期限内的最大可能损 失称为（ ）。 19. 风险管理中，通过设立和使用可能的未来经济情景来度量它们对资产组合损 益的影响，这种方法称为（ ）。 20. 风险管理中，将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极 端市场情况之下，如假定利率骤生100 个基点，某一货币突然贬值30%，股价暴 跌20%等异常的市场变化，然后测试金融机构或资产组合在这些关键市场变量突 变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变，这种方法称为 （ ）。 21. 将实际的历史数据输入到VaR 模型中去，然后将该模型预测的某投资组合的 VaR 值与实际损益数据相比较，以检验该 VaR 模型的有效性，这一过程称为 第1 页，共4 页 （ ）。 22. 对1 单位现货资产进行套期保值所需套期保值工具的单位数称为（ ）。 23. 构筑一项头寸（衍生产品）来临时替代未来某资产头寸的价值，或者构筑一 项头寸来保护现有某资产头寸的价值，直到其变现而采取的行动称为（ ）。 24. 现货价格与期货价格之间的差额称为（ ）。 25. 对冲使用的基础资产与要保值的现货资产不一致，这种对冲称为（ ）。 26. 使构造的套期保值组合的损益的波动率最小的对冲比率称为（