基于主体建模方法的银行系统性风险研究的中期报告.docxVIP

基于主体建模方法的银行系统性风险研究的中期报告 本研究基于主体建模方法，旨在探讨银行系统性风险的本质特征、传染机制以及防范措施。目前为止已经完成的中期研究成果如下： 一、银行系统性风险的定义与本质特征 通过对银行系统性风险的广泛调研，本研究确定了银行系统性风险的定义为：在银行风险聚集的条件下，由于银行系统内多个银行之间存在复杂的网络联系，一个银行的风险问题可能会快速传染到整个系统中，从而导致整个系统遭受巨大风险损失的风险。然后，本研究进一步分析了银行系统性风险的本质特征，主要包括：（1）系统性风险存在着跨银行的传染性（2）金融市场的不确定性和高度储备性引发系统性风险的风险（3）无法用单一金融机构承担的风险（4）市场可辨识度性与透明度不足等本质特征。 二、银行系统性风险的传染机制 本研究以现实为基础，采用主体建模方法，建立了银行系统性风险的传染机制模型。通过该模型，我们发现：（1）银行间的风险传染是通过复杂的网络联系进行的（2）存款业务与放贷业务对风险传染影响不同（3）导致整个系统倒闭的银行往往只是弱化的系统节点。同时，我们引入了外部冲击因素，如金融市场波动和政策突发事件等。我们的模型可以帮助银行管理者更好地认识风险传染途径，避免风险排放、规避风险传染的副作用。 三、银行系统性风险的防范措施 本研究在对银行系统性风险的传染机理和本质特征进行了全面深入的分析之后，总结了以下几点防范措施：（1）加强银行监管的有效性（2）增强经常性报告和反应离散化程度的过程和工具（3）改善市场的可辨识度与透明度（4）推动自我评估、风险管理和内控的有效性（5）完善风险管理模型。这些措施有助于提高银行业的风险管理水平，降低银行系统性风险。 四、下一步工作展望 基于本研究现有的研究框架，之后我们将继续深入开展以下几个方面的研究工作：（1）进一步构建主体建模方法的传染机理模型，加入金融市场模型以及政策因素（2）利用实证研究方法，验证主体建模方法在银行系统性风险研究中的有效性（3）发掘银行系统性风险防范工作中的问题，提出更具可行性和实际操作性的建议。