matlab经济管理建模PPT第18章-有效前沿计算案例.pptxVIP

1学习目标与教学重点学习要点及目标价格和收益率序列相互转换函数：tick2ret与ret2tick。组合投资的收益与风险计算函数portstats。组合投资的有效前沿计算函数frontcon。重点与难点：文本型时间序列转换成数值型时间序列：datenum。文本型时间序列转换成字符串：datestr。收益与风险计算函数，有效前沿计算函数。 218.1 将价格序列转换为收益率序列调用形式：[PortRisk, PortReturn] = portstats (ExpReturn, ExpCovariance, PortWts) 输入参数TickSeries：是N行×M列的价格序列矩阵，表示M项资产，每项资产具有N个采样价格。每列是一项资产的价格序列。所有价格序列发生在相同日期。第1行是最早期价格，最后一行是最新的价格。TickTime：是N行×1列的数值日期型或数值型时间序列列向量。如果该值为空或省略，表示用数值序列1，2，…作为时间序列。Method：收益率计算方法，可设置为Simple或Continuous。设置为Simple表示收益率r和价格P的关系是P(t+1)=P(t)×[1+r(t)]，t表示时间。设置为Continuous表示收益率r和价格P的关系是P(t+1)=P(t)×exp[r(t)]，t表示时间。输出参数RetSeries：是(N-1)行×M列的收益率序列。每