网络舆情赋能金融科技股票收盘价预测研究.pdfVIP

第 3 9 卷第6 期 统计研究 Vol .39, No . 6 20 年 6 月 Statistical Research J u n .20 网络舆情赋能金融科技股票 收盘价预测研究 崔 炎 炎 刘 立 新 内容提要：金融科技发展进程中，网络舆情或许能给该行业指标数据的预测做出贡献，但相关 研宄尚不充分。本文将万得（w in d ) 数据库中金融科技股票的交易数据作为金融科技行业的缩影， 利用情感分类模型对爬取的丨1万余条微博文本中的投资者情绪进行挖掘。研究发现：负向投资者情 绪占比对84只金融科技股票样本的平均收盘价存在负向影响，且具有长期稳定的均衡关系。进而， 本文构建了以负向投资者情绪、工作日变量及其他金融科技股票量化指标数据为模型输入、预测金