连续时间下投资者之间的合作投资策略选择博弈问题研究.pdfVIP

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2023-11-26 发布于江苏
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连续时间下投资者之间的合作投资策略选择博弈问题研究.pdf

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连续时间下投资者之间的合作投资策略选择博弈问题研究摘要最优投资组合选择问题始终是投资组合理论研究的核心。其研究了在不确定环境中的资产最优配置问题，以实现不同目标函数下投资者收益最大化和风险最小化的均衡。单个投资者基于有限财富的合理分配，很难得到一个风险分散化效果较好且不会触发较高交易费用的投资组合。因此考虑投资者集团化，通过若干个投资者之间的相互合作，降低单个投资者受到缺乏交易资金、投资经验不足、擅长投资领域不同等约束的不利影响，实现投资专门化、投资分散