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引入隔夜信息的中国铜期货市场已实现波动率建模与预测
摘 要
有色金属期货市场是资本市场的重要组成部分，是反映国民经济运行状况
的重要窗口，但外部信息冲击深刻影响着有色金属期货市场。在有色金属期货
中，铜期货上市交易早，成交量大，流动性强。同时，铜期货由于境内外关联
度高而存在严重的波动性溢出，价格波动是信息导致的，故在国内外市场联动
的背景下，在铜期货品种上考虑隔夜信息的影响比其他期货品种更具有特定的
市场价值。为此，本文尝试将隔夜信息引入已实现波动率模型中，以期提高中
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