计量-4假设检验.pptVIP

第4章：回归分析中的假设检验 4.8 极大似然估计 方法:将每一个 的分布函数相乘，取对数再取偏导并令其为0. 由于假定了 为独立同(正态)分布, 有也为独立同(正态)分布,其均值为b1+b2Xi,方差为 ,密度函数为 4.9 回归分析中的预测 对于一个回归模型，如收入与消费数据所得到的回归模型 2.个值预测。 个值预测是给定预测Y所对应的值，称为个值预测。即预测Y0/X0= b1+b2X0+u0 本章要点： 1、假设检验的基本思想 2、置信区间检验的含义，与显著性检验的关系。 3、对EVIEW输出结果表一定要理解各数据其中的含义 4、个值预测与均值预测 命题1. 在正态扰动下，均值预测 的分布为正态分布，其均值为 方差为 证明： 给定 ，对均值的真值 的预测由下式给出 （4.20） 而（4.20）的估计为 （4.21） 取（4.21）的数学期望，由于 的无偏性，得 所以 表明了 是 的一个无偏预测 对（4.21）求方差，有 （4.22） 故有 由于 是一个估计量，就可能与其真值（ ）有偏差，评估这一偏差实质上是评价预测能力， 其方法之一是将 用其无偏估计 替代，有： 故可以用 分布构造 的置信区间，即 若我们只是对X＝X0时，仅预测单个的Y（而不一定是总体直线上的点）值Y0=b1+b2X0+u0，如同前述，Y