国际金融危机背景下国内外股市波动溢出效应的实证研究的开题报告.docxVIP

国际金融危机背景下国内外股市波动溢出效应的实证研究的开题报告 一、选题背景 近年来，国际金融市场的波动日趋频繁和剧烈，国际金融危机的影响也在全球范围内不断扩散。同时，国内股市也受到了外部环境的影响，出现了长期的波动和震荡。因此，研究国际金融危机对国内外股市的影响，探讨股市间的波动溢出效应，对于深入了解世界经济发展趋势，预测未来的市场走向，具有重要的理论和实践价值。 二、研究目的 本研究旨在通过实证研究，探讨国际金融危机对国内外股市的影响，以及股市之间的波动溢出效应。具体研究目的如下： 1. 分析国内外股市在国际金融危机期间的波动情况及其变化趋势； 2. 揭示国内外股市在国际金融危机期间的波动溢出效应存在的实证证据； 3. 探讨国内外股市之间的波动溢出效应的机制和影响因素。 三、研究内容和方法 本研究将分析国际金融危机对国内外股市的影响和股市间的波动溢出效应，主要研究内容包括： 1. 国际金融危机背景下国内外股市的波动情况； 2. 国际金融危机背景下国内外股市之间的波动溢出效应； 3. 影响国内外股市波动和溢出效应的因素。 本研究将采用时间序列分析方法，从数据角度探讨国际金融危机对国内外股市的影响，以及股市间的波动溢出效应。具体研究方法包括： 1. 建立股价指数的时间序列模型，分析其波动原因和影响因素； 2. 利用方差分解和Granger因果检验等方法，探讨国内外股市之间的波动溢出效应； 3. 构建回归模型，探讨影响国内外股市波动和溢出效应的因素。 四、研究意义 本研究对于加深我们对国际金融市场和国内股市的了解，提高我们对未来市场走势的预测能力以及应对金融危机的风险能力具有重要意义。同时，本研究还有以下几个方面的意义： 1. 为相关行业提供参考依据。本研究可以为银行、保险、证券等金融业和企业提供重要参考意见，以便他们在金融震荡期间更好地应对挑战。 2. 为政策制定者提供决策支持。政策制定者可以在此基础上更好地制定相关政策，以维护金融稳定和经济增长。 3. 为学术界提供参考。本研究在探讨国际金融市场和国内股市之间的互动和影响方面为学术界提供了实证分析和理论支持。