某银行风险管理教材.pptxVIP

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银行风险管理 风险量化 詹原瑞;什么是风险?;风险与未来结局;金融风险的类型;市场风险;市场风险图示;度量风险;?? 910、、要阅学读生一做切的好事书,如教同职和员过躬去亲最共杰做出;的要人学谈生话学。的1/知12识/2,02教21职/1员2/躬20亲22共1/学12;/2要02学21生/1守2/的20规22则4:,37教:5职8A员M躬亲共守。1/12/20221/12/2022Wednesday,January12,2022 ?? 1121、一要个记好住的,教你师不,仅是一教个课懂的得教师心理,学也和是教学育生学的的教人育。者,/1 生21 活2/ 的20 导12 师1/ 和/2 道02 德22 的/1 引21 路2/ 人20 。J2 a1n/-122/221022-2J1a/n1-22/220221/12/2022Wednesday,January12,2022 13、Hewhoseizethe1r4i、hg 谁mt 要mo 是ne 自,t 己si 还ht 没re 有gi 发th 展am 培.n 养谁和把教握机育好遇,谁他就心不想能事发成展。培养/1 和21 教2/ 育20 别12 人1/ 。/2 210/12221//201222/120/1222/12/0122/2210/2122/12/01222/12/01222/2022;不确定的范围;我们的思想实验;不确定性的限定;结局直方图;你朋友的组合;“风险较大”的组合;哪个组合赚得多?;哪个组合的风险更大?;方差定义;计算方差;由历史观察计算均值和方差;分布—描述结局的范围;概率直方图;概率密度函数;糟糕绩效的概率;累积概率分布;累积概率分布函数;概率分布与累积概率分布示例;使风险量化有意义;Value at Risk: 隐含潜在损失;风险价值(VaR);由历史观察值度量VaR;模拟组合与资产的行为;模拟组合价值;富时指数的日收益的正态与经验CDF;VaR 和均值-方差框架;模拟收益/损失;计算VaR问题;确定正态分布的分位数;确定正态分布的分位数;正态分布 m = 0.04,s = 0.07 5%分位数;VaR 公式;VaR公式计算示例

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