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基于价值函数修正的GARCH模型及其风险测量研究的开题报告 一、研究背景 在金融市场，如何对资产的风险进行合理的量化与测量一直是研究的重点之一。GARCH（Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity）模型是目前最常用的描述时间序列中异方差性（Heteroscedasticity）的方法之一。然而，传统的GARCH模型主要关注数据的表现，无法涵盖风险的价值感知。因此，基于价值函数的修正方法可以更好地反映风险价值感知的特征。 二、研究目的 本研究旨在构建一种基于价值函数修正的GARCH模型，并将其应用于金融市场风险的测量中。通过对模型的建立和实证分析，来增强风险价值感知的特征，提高风险评价的精度和客观性，为决策者提供可靠的参考信息。 三、研究内容 1. GARCH模型及其应用研究 2. 基于价值函数修正的GARCH模型理论构建 3. 基于价值函数修正的GARCH模型在风险测量中的应用 4. 模型实证分析和结果解读 四、研究方法 1.文献研究法：对已有的文献进行概括和分析，对当前研究方法和应用情况有深入的了解。 2.定量分析方法：基于时间序列数据，使用GARCH模型进行建模和分析。 3.实证分析方法：基于金融市场实际数据进行分析和实证，验证模型的有效性和准确性。 五、预期成果 1.构建一种基于价值函数修正的GARCH模型，结合风险价值感知的特征来提高风险评价的精度和客观性。 2.探究基于价值函数修正的GARCH模型在风险测量中的应用，并对模型的实证分析结果进行解读。 3.为金融市场决策者提供可靠的参考信息，提高决策效率和决策精度。