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固定收益证券定价中的E-W模型研究的开题报告

一、选题背景和意义

随着互联网和金融技术的发展，固定收益证券市场规模迅速扩大，且多样化程度越来越高。在这个过程中，固定收益证券的定价问题一直备受关注。在众多的定价模型中，E-W模型以其简单易用、适用范围广泛的特点，受到市场和学术界的关注和青睐。本论文旨在通过对E-W模型的理论分析和实证研究，揭示E-W模型的优缺点以及其适用范围，为固定收益证券的投资和价格分析提供参考和借鉴。

二、研究内容和目标

通过对E-W模型的理论分析和实证研究，本论文旨在

1.探究E-W模型的理论基础和计算方法；

2.分析E-W模型的优缺点及适用范围；

3.运用实证分析方法，以我国债券市场为例，对E-W模型进行实证研究，验证其适用性；

4.对实证结果进行讨论和分析，提出改进建议。

三、研究方法和步骤

本论文将采用以下研究方法和步骤：

1.文献综述：对E-W模型的相关文献进行梳理和综述，了解E-W模型的历史发展和研究现状；

2.理论分析：对E-W模型进行理论分析，研究其理论基础、计算方法和假设条件；

3.实证方法：通过对我国债券市场的实证研究，验证E-W模型的适用性；

4.数据分析：利用实证结果，对E-W模型的适用性进行分析和讨论，提出改进意见；

5.结论和展望：总结研究成果，提出对固定收益证券定价研究的展望。

四、论文写作计划

本论文预计包括以下部